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上证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

深证:----亿元  (涨:-仄:-跌:-)

汇添富生长多因子量化战略股票(001050)

股票型 较下风险
最新净值:--(--)
购置出发点:1000
累计净值: --
基金费率: --

收益率

  • 远1月
    1.61%
  • 远3月
    3.01%
  • 往年以来
    0.76%
  • 建立以来
    19.70%

投入1万元收益测算(元)

  • 昨日_j158com金沙
    --
  • 远1月
    161
  • 远3月
    301
  • 往年以来
    75
  • 建立以来
    1970
基金持仓
序号 股票名称 持仓占比 涨跌幅

数据载入中...

行业设置
行业 占比
1、制造业 58.02%
2、批发和零售业 6.12%
3、信息传输、软件和信息技术服务业 6.07%
4、房地产业 5.80%
5、电力、热力、燃气及水生产和供给业 3.54%
6、建筑业 2.97%
7、采矿业 2.23%
8、交通运输、仓储和邮政业 2.09%_amjs345.com
9、租赁和商务服务业 1.57%
10、文明、体育和娱乐业 1.42%
11、农、林、牧、渔业 1.18%
12、水利、情况和公共设施管理业 0.39%
13、卫生和社会工作 0.39%
14、金融业 0.01%
15、制造业 56.42%
16、批发和零售业 7.18%
17、房地产业 5.77%
18、信息传输、软件和信息技术服务业 5.76%
19、电力、热力、燃气及水生产和供给业 3.23%
20、建筑业 2.83%
21、交通运输、仓储和邮政业 2.13%
22、采矿业 1.90%
23、租赁和商务服务业 1.85%
24、文明、体育和娱乐业 1.60%
25、综合 1.02%
26、卫生和社会工作 0.94%
27、农、林、牧、渔业 0.91%
28、水利、情况和公共设施管理业 0.71%
29、金融业 0.56%
30、科学研究和手艺服务业 0.00%
31、制造业 58.26%
32、房地产业 6.88%
33、批发和零售业 6.55%
34、信息传输、软件和信息技术服务业 5.37%_金沙误乐场网址
35、交通运输、仓储和邮政业 2.27%
36、电力、热力、燃气及水生产和供给业 1.77%_js345.com
37、建筑业 1.69%
38、租赁和商务服务业 1.54%
39、文明、体育和娱乐业 1.50%
40、采矿业 1.27%
41、科学研究和手艺服务业 1.12%
42、综合 0.94%
43、留宿和餐饮业 0.94%
44、水利、情况和公共设施管理业 0.79%
45、金融业 0.49%
46、农、林、牧、渔业 0.26%
  • 累计收益率走势
  • 单元净值走势
  • 累计净值走势
挑选工夫:
1个月
3个月
6个月
12个月
建立以来
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资产设置

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债券投资明细
债券种类 债券市值(万元) 占净值比例(%)
航信转债 59 0.04%
根基概略
基金全称 汇添富生长多因子量化战略股票型证券投资基金
基金建立日期 2015-02-16
最新范围(亿元) 17.17
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金司理引见

吴振翔

国籍:中国,1977年诞生,中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学取体系科学院运用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩基本金管理有限公司产物开辟初级司理。2008年3月到场汇添富基金管理有限公司任产物开辟初级司理、数目投资初级剖析师,现任金融工程部总监助理。2010年1月8日至2010年2月4日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金司理,2011年9月16日至今任深证300生意业务型开放式指数证券投资基金的基金司理,2011年9月28日至今任汇添富深证300生意业务型开放式指数证券投资基金连接基金的基金司理,2013年8月23日至今任中证重要消耗生意业务型开放式指数证券投资基金的基金司理,2013年8月23日至今任中证医药卫生生意业务型开放式指数证券投资基金的基金司理,2013年8月23日至今任中证能源生意业务型开放式指数证券投资基金的基金司理,2013年8月23日至今任中证金融地产生意业务型开放式指数证券投资基金的基金司理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金司理。


功绩基准对照 中证 500指数收益率 * 90% + 活期存款利率(税后)* 10%
投资目的
本基金经由过程多因子量化模子要领,精选股票停止投资,正在严格控制风险的条件下,力图获得逾越对照基准的投资回报。
投资局限
本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包罗中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券等和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。
投资战略

本基金重要投资于生长型行业的股票,接纳基金管理人的金融工程团队开辟的多因子量化战略停止选股。正在本基金的投资历程中,将掌握股票投资组合取功绩对照基准指数的结构性偏离,以期正在临时实现连续逾越功绩对照基准收益率的投资目的。本基金正在股票投资过程中将对峙量化模子驱动的投资决策流程,夸大投资纪律、低落随意性投资带来的风险,力图基金资产临时稳固增值。

1、行业设置战略

本基金的投资组合中投资于生长型行业的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%;正在行业设置上,本基金对峙生长作风,活期剖析各行业的生长属性,进而肯定将来一段期间内各行业相对功绩对照基准的临时相对设置比例。基金司理应用数量化行业挑选模子,正在临时相对设置比例基础上,对各行业权重停止肯定范围内的调治。

2、多因子量化选股战略

(1)运用多因子模子挖掘订价偏离

本基金以多因子量化选股为重要投资战略。基金管理人的金融工程团队开辟的多因子量化模子,经由过程数目手艺对历史数据停止深切研讨,挖掘影响证券价钱的各种因子,正在投资中应用这些因子对股票停止综合评分,剔除能够存在下行风险的股票,选入预期收益较下的股票。

本基金将起首过滤失落显着不具有投资代价的股票。剔除的股票包孕法律法规和本基金管理人轨制明白制止投资的股票、筹马集中度下且流动性差的股票、触及重大案件和诉讼的股票等。

本基金运用的因子重要包孕公司基本面信息、市场同等预期和微观价钱数据等,重要集中正在生长、代价、质量、预期、市场那几个大类,每个因子的提炼皆经由金融工程团队的重复考证,具有肯定的选股才能。本基金基于行业的差别特性,开辟了具有针对性的多因子模子。

本基金对因子的有效性停止连续的跟踪,剖析其转变规律,基金司理凭据市场状态联合因子转变趋向,对模子运用的因子构造停止静态调解。

(2)经由过程风险掌握模子权衡和掌握风险

本基金经由过程风险掌握模子权衡和掌握包罗行业风险、作风风险和个股风险在内的各种形式的风险,从而力图制止正在某些市场环境下较大幅落伍于市场;同时,本基金经由过程风险掌握手艺使得基金的投资集中正在量化模子善于的范畴,制止负担模子没法辨认的风险。

(3)运用定量手艺削减交易成本

本基金正在组合构建时将剖析个股的流动性,在此基础上限定个股的权重;本基金正在组合调解时将综合对照组合调解带来的潜伏收益和组合调解的本钱,制止不必要的生意业务;本基金正在生意业务时将应用生意业务手艺尽量削减市场打击,低落交易成本。

(4)综合权衡赢利时机、风险身分、交易成本,静态组织组合

除正在价钱发明、风险掌握、生意业务手艺等方面停止深切发掘中,本基金将综合这些身分之间的互相联络,联合各行业的特性,正在停止整体思索后静态组织组合。

3、资产设置战略

本基金执行正在公司投资决策委员会同一指点下的资产设置机制。投资决策委员会活期或针对特定事宜暂时召开,议论、肯定详细的基金资产将来一段期间内涵权益类资产及流动收益类资产之间的设置比例局限,构成资产设置相干决定。

基金司理凭据投资决策委员会关于资产设置的决定详细实行并实行资产设置计划。

数量化投资战略是本基金的重要投资战略,为了有用实行数量化投资战略,本基金将正在投资决策委员会关于资产设置决定的许可范围内,接纳相对稳固的股票持仓比例掌握步伐,低落因为股票持仓比例颠簸过于频仍影响到数量化投资战略的结果。

4、债券投资战略

本基金的债券投资综合思索收益性、风险性和流动性,正在深切剖析宏观经济、货币政策和市场构造的基础上,天真应用种种悲观和主动战略。

悲观债券投资的目的是正在知足现金管理需求的基础上为基金资产供应稳固的收益。本基金重要经由过程利率免疫战略去停止悲观债券投资。利率免疫战略就是组织一个适当的债券组合,使得利率更改致使的价钱颠簸风险取再投资风险互相抵消。如许不管市场利率怎样转变,债券组合皆能得到一个对照肯定的收益率。

主动债券投资的目的是应用市场订价的无效力去得到低风险以至是无风险的逾额收益。本基金的主动债券投资重要基于对利率限期构造的研讨。利率限期构造形貌了债券市场的均匀收益率程度和差别限期债券之间的收益率差异,它决意于三个要素:货币市场利率、平衡实在利率和预期通货膨胀率。正在深切剖析利率限期构造的基础上,本基金将应用利率预期战略、收益率曲线追踪战略停止主动投资。

5、股指期货投资战略

本基金以套期保值为目标,到场股指期货交易。

本基金到场股指期货投资机遇和数量的决议计划竖立正在对证券市场整体行情的判定和组合风险收益剖析的基础上。基金管理人将凭据宏观经济身分、政策及法例身分和资本市场身分,联合定性和定量要领,肯定投资机遇。基金管理人将联合股票投资的整体范围,和中国证监会的相干限制和要求,肯定到场股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充裕思索股指期货的收益性、流动性及风险性特性,应用股指期货对冲系统性风险、对冲特别状况下的流动性风险,如大额申购赎回等;应用金融衍生品的杠杆感化,以到达低落投资组合的整体风险的目标。

基金管理人正在停止股指期货投资前将竖立股指期货投资决策小组,卖力股指期货的投资管理的相干事项,同时针对股指期货投资管理制订投资决策流程和风险掌握等轨制,并经基金管理人董事会核准后实行。

若相干法律法规发作转变时,基金管理人期货投资管理从其最新划定,以相符上述法律法规和羁系要求的转变。

5、权证投资战略

本基金将权证看做是辅助性投资东西,其投资原则为优化基金资产的风险收益特性,有利于基金资产增值,有益于加强基金风险掌握。本基金将正在权证实际订价模子的基础上,综合思索权证标的证券的基本面趋向、权证的市场供求关系和生意业务轨制设想等多种身分,对权证停止公道订价。本基金权证重要投资战略为低成本避险和公道杠杆操纵。

6、资产支撑证券投资战略

本基金将剖析资产支撑证券的资产特性,预计违约率和提早偿付比率,并应用收益率曲线和期权订价模子,对资产支撑证券停止估值。本基金将严格控制资产支撑证券的整体投资规模并停止疏散投资,以低落流动性风险。

基金费率
申购费率
持有金额 费率
0万元至100万元 X=1.5%
100万元至500万元 X=1%
500万元至1000万元 X=0.3%
1000万元以上 X=1000元/笔
赎回费率
持有工夫 费率
0.00天至7.00天 X=1.5%
管理费率
称号 费率
基金管理费 --
基金托管费 --
净值分红
汗青净值
日期 万份收益(元) 七日年化(%)
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基金分红
分红年度 权益注销日 除息日 盈余发放日 每10份收益单元派息(元)
久无分红纪录
基金拆分
日期 单元净值 累计净值 增长率
久无拆分纪录
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